Меренкова О.В.

Українська академія банківської справи Національного банку України

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАНУ В МОДЕЛЮВАННІ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Останнім часом актуальними стають питання розробки практичних рекомендацій щодо прийняття обґрунтованих економічних рішень у сфері банківського нагляду. Оскільки особи, що приймають рішення (ОПР) щодо управління банківськими установами, не завжди можуть знайти правильне рішення, покладаючись на досвід, інтуїцію або неформальні знання. Виникає необхідність переходу від вербального опису систем банківського нагляду до формального представлення характеристик, важливих для ОПР, побудови відповідних математичних моделей і їх практична реалізація для прийняття рішень. Тому дуже важливим при моделюванні систем банківського нагляду є використання концепції стану.

При моделюванні звичайно спочатку передбачається, що стани системи банківського нагляду вже відомі, їх характеристики обрані, і мова йде про побудову математичних співвідношень, що описують модель, та про їх аналіз. Але на практиці найбільші труднощі виникають при виборі станів системи банківського нагляду та їх характеристик. Тому важливим є методологічний підхід до вибору стану та його динаміки по вербальному опису системи з подальшою побудовою формальних співвідношень моделі.

Передбачається, що система банківського нагляду є досить складною для проведення її математичного опису. Тому вважаємо, що система складається із великої кількості взаємозв’язаних між собою підпроцесів, для яких написання системи рівнянь математичної моделі не можливо. Система банківського нагляду може бути розкладена на деяку множину підсистем, тісно пов’язаних як по горизонталі, так і по вертикалі. Якщо отримані підсистеми другого рівня ієрархії є складними для математичного опису, то кожна підсистема розбивається на підсистеми до тих пір, поки ОПР не зможе виявити математичної схеми моделі. Математичну модель всієї системи вцілому можна побудувати, зібравши усі математичні моделі підсистем системи банківського нагляду з урахуванням суттєвих зв’язків як по горизонталі на кожному рівні ієрархії, так і по вертикалі між різними рівнями.

Рисунок 1. Граф переходів моделі системи банківського нагляду

Опишемо граф переходів моделі системи банківського нагляду (рисунок 1). S0 - початок; S1 – відповідність діяльності комерційного банку нормам і вимогам банківського законодавства та нормативам НБУ; S2 – необхідність впливу на діяльність комерційного банку; S3 – режим фінансового оздоровлення; S4 – надання стабілізаційної позики; S5 – продовження режиму фінансового оздоровлення; S6 – непримусові заходи впливу; S7 – примусові заходи впливу; S8 – лист із зобов’язанням; S9 – письмове попередження; S10 – підвищення норми обов’язкових резервів; S11 – відкликання ліцензії на здійснення окремих або всіх банківських операцій; S12 – усунення керівництва комерційного банку від управління; S13 – призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком; S14 – стягнення за рішенням суду штрафу в розмірі неправомірно одержаного прибутку; S15 – ліквідація комерційного банку та виключення його з Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

Опишемо процедуру побудови стану системи банківського нагляду. Для кожної -ї підсистеми стан визначається та описується за допомогою деякої змінної , де – множина значень, які може приймати стан –ї підсистеми. Нехай (приймає рішення від 1 до ). Отже, стан всієї системи банківського нагляду вцілому може бути описано вектором

(1)

де – інтервал часу функціонування системи. Таким чином, якщо відомі характеристики станів підсистем, а також закони зміни цих характеристик, які описуються математичними рівняннями моделі, то можливо описати зміну стану системи та побудувати математичну модель її функціонування.

Розглянемо, як отримати характеристики станів підсистем системи банківського нагляду. Нехай кожна підсистема складається з кінцевого числа неподільних елементів (підсистем), а також кожний елемент може перебувати в кінцевій кількості станів. Нехай елементи (підсистеми) системи банківського нагляду пронумеровані числами та – характеристика стану –ї підсистеми, яка приймає значення з кінцевої множини . Тоді вектор

(2)

визначає характеристику стану системи банківського нагляду.

Підхід використання концепції стану в моделюванні систем банківського нагляду дозволяє алгоритмізувати процес формалізації вербального опису достатньо довільної системи та спростити її аналіз для ОПР за допомогою методів математичного моделювання.